Начинаю с дальнего круга — макрофакторов. Фиксирую политический климат, инфляционную траекторию, валютную волатильность, экологические регламенты. Раскладываю данные по матрице PEST, устраняя шум путем экспоненциального сглаживания.

Гипотеза спроса

Пока коллеги спорят о вкусах потребителей, я строю сегментационную сетку. Пользуюсь методикой stratum-split: совмещаю социодемографику, психографику, поведенческий узор. Для каждого сегмента генерирую кривую спроса вида Q=a-bP. Коэффициенты вычисляются через регрессию по Panel GLS, где временной срез служит контролем сезонности.

Оценка ёмкости

Емкость рынка считаю через формулу: Σ(Q_i·P_i) — агрегированная выручка при равновесной цене. Для верификации применяю метод Моришимы с поправкой на арбитражный спред. При отсутствии достаточных наблюдений привлекаю принцип аналогии: беру ближайший сопоставимый рынок, корректирую по коэффициенту насыщения k_s=ВВП_на_душу^0,6. Подобный трансфер снижает ошибку прогноза до двузначных долей процента.

Ценовой вектор

Далее строю прайс-кэп. Верхнюю границу ограничивает предельная полезность, нижнюю — совокупные издержки. Пользуюсь тандемом моделей Bertrand-Nash и маржинальной фильтрации. При эластичности |ε|<1 предпочитаю стратегию skim, иначе — penetration.

При формировании окончательной ценовой рекомендации ввожу коэффициент ситуативной устойчивости s_u, отражающий шоки поставок. Пороговое значение определяю через метод ударной функции Бокс-Дженкинса.

Конкурентную конфигурацию анализирую по схеме пяти сил Портера, но дополняю шестой переменной — цифровой уязвимостью цепочки. Для каждой ситуациилы вычисляю индекс напряжения от 0 до 1 по формуле Херфиндаля-Хиршмана, нормированной на логарифм выручки отрасли.

Полученные индексы подаю в радар-чарте, углы графика образуют топологию риска. При кулачковом контуре рисков советую запускать опцию вертикальной интеграции. При равномерных значениях избираю стратегию нишевого углубления.

Последний штрих — сценарная матрица 2×2. Оси: макроимпульс и технологическая диффузия. Для каждой ячейки беру базовый прогноз, вводя стохастическую пертурбацию ±σ воронкой Турбулена. Средневзвешенный результат подаю инвесторам.

Системный подход исключает эффект выжившего и придаёт заключению структурную прозрачность. Отчёт готов, срок реализации — шесть недель.