Входить в крипто торговлю без работы с временным контекстом равно движению по океану без карты. Я опираюсь на три координаты: стадия рыночного цикла, внутридневное распределение ликвидности, календарные перекосы спроса.

Четырехлетний цикл

Базовый ориентир — халвинг биткоина. Исторически пик пульса цены следовал через девять-двенадцать месяцев после сокращения эмиссии. Проще говоря, период от шестого до восемнадцатого месяца после халвинга приносил самый высокооктановый тренд. За границей описанного окна усиливается риск долгой консолидации.

В течение медвежьих фаз я открываю сделки реже, усиливая фокус на накопление капитала в фиатных направлениях бизнеса. Минимальная волатильность похожа на отбойный молоток, который постепенно выбивает нетерпеливых участников, в такие месяцы позиционирование сводится к алгоритмическим стратегиям арбитража.

Ликвидность и время суток

Главная часть торгового оборота концентрируется между 13:00 и 17:00 UTC, когда пересекаются сессии США и Европы. До азиатского открытия, примерно в 23:00 UTC, проскальзывание растёт, поэтому заявки выставляются тоньше и с жёстким ограничением объёма. Утренние часы Восточного побережья я считаю подходящими для крупного входа: отчёты CME уже опубликованы, традиционные рынки подают импульс.

Сезонность капитала

Матрица денежного потока подчиняется корпоративному календарю. Квартальные отчёты публичных компаний заканчиваются перетоками ликвидности в криптофонды приблизительно через два-три дня после публикации. Пик потребительских расходов в ноябре-декабре создаёт дополнительный спрос на высокорисковые активы в январеваре, что подтверждается индикатором Net Taker Volume.

Летние месяцы нередко ознаменованы пониженной активностью, зато трейдеры, вернувшиеся в офисы в начале сентября, разогревают движение. Внутри этих промежутков я корректирую плечо и глубину портфеля.

Отдельное внимание уделяю шаблону «пятница-понедельник». По статистике моей платформы, резкие выбросы волатильности чаще фиксировались в последние часы пятницы и в первые часы понедельника, когда традиционные хедж-фонды хеджируют позиции через внебиржевые сделки.

Говоря о личной психологии, старт обязан совпадать с внутренней готовностью к уходу в просадку на 20-30 %. Капитал, направленный в крипту, находится вне операционных потребностей бизнеса, поэтому давление кассовых разрывов исключено.

Режим позиции на старте — половина расчётного объёма. Оставшаяся часть входит по сигнальному алгоритму VWAP-Shift при отклонении цены на 1,5 стандартного отклонения. Такая тактика снижает гамма-риск.

Основания для немедленного входа складываются при сочетании двух признаков: индекс MVR ниже 1,0 и индекс ликвидности Stablecoin Supply Ratio идёт вверх третью неделю подряд. Комбинация встречается редко, зато обеспечивает оптимальную асимметрию прибыль-убыток.

Выходить на рынок в хаотический момент без плана — прыжок в воронку без дна. Когда три перечисленных координаты синхронизируются, вероятность успешного старта сравнима с вероятностью появления кометы Галлея на идеально ясном небе — событие редкое, но предсказуемое.