С начала 2014 года я тестирую автоматические сценарии добычи и приумножения bitcoin. Цель: превращать волатильность в приток satoshi при минимальном ручном участии.

Самый простой слой — регулярные покупки через API биржи с распределением по времени (DCA-маршрут). Скрипт раз в час отсекает сумму, запрашивает котировку, размещает ордер. На длинной дистанции такая дискретизация снижает среднюю цену входа.

Алгоритмы и риски

Брутальную кривую доходности даёт сеточный маркетмейкер. Я задаю границы ценового коридора, бот расставляет лимитные ордера через шаг 0,2 %. При возвращении цены к центру он фиксирует микро-прибыль. Для сбора метрик подключён фильтр «шум Райли» — редкий индикатор, описывающий фрактальность рынка через условный «кетайм» (время пребывания графика внутри диапазона). Когда «шум Райли» падает ниже 0,3, коридор сужается, препятствуя размыванию капитала.

Пассивные стратегии

Часть портфеля отправляю в кредитный пул Liquid. Контракты открываются только при снабжении избыточным залогом, риски дефолта поглощает алгоритм ликвидации. Годовая доходность колеблется от 4 до 8 % в bitcoin без выставления активных ордеров. Схожий приток сатоши обеспечивают ноды Lightning: комиссионные начисляются за проходящий трафик, когда каналы открыты в маршрутах c высокой степенью «беттизации» (термин Эрика Ломаба — коэффициент обратимости пути).

Для диверсификации добавил облачное SHA-256-фондирование. Контракты оплачены в полном объёме, поэтому неожиданный скачок сложности сети не съедает остаточный доход. По статистике прошлого квартала валовая маржа вышла 11 %.

Вопросы безопасностиости

Роботы приносят прибыль ровно до первого взлома, поэтому инфраструктура строится вокруг аппаратного кошелька с прошивкой под write-once-memory. Ключи никогда не покидают его контур, а API-ключи бирж имеют раздельные разрешения: ордера, вывод средств, чтение баланса. Функцию вывода выключаю полностью. Злоумышленник не получит доступ к активам даже при компрометации сервера. Параллельно работает прокси-ластик, затирающий IP-следы ботов.

Когда алгоритмы собирают чистую прибыль выше 35 % годовых, половина выводится в холодное хранение. Остаток оставляю внутри системы для экспоненциального эффекта. Гармония динамики и консерватизма повышает носительство капитала в долгом цикле.